사람들이 거래에 대해 배우기 시작할 때 위험과 거래 관리는 그들이 가장 신경 쓰는 부분입니다.

거래자의 90% 이상이 돈을 잃는 이유이기도 합니다.

또한 위험 관리에 대한 온라인 리소스는 종종 매우 모호할 수 있습니다.

“거래당 x% 이상의 위험을 감수하지 마십시오.”

이것이 좋은 조언이 될 수 있지만 모든 사람은 서로 다른 빈도, 시장, 기간 등으로 서로 다른 거래를 하고 있습니다.

이것이 적절한 위험 관리에 대한 보편적인 대답이 거의 없는 이유이며 이 주제는 조금 더 탐구해야 합니다.

위험 관리 외에도 거래 관리 및 거래 준비에 대해서도 이야기하겠습니다. 이 블로그는 항상 기술 거래에 중점을 두었기 때문에 차트가 아닌 다른 것에 대해 이야기할 때가 된 것 같습니다.

거래, 특히 주문 흐름, 경매 시장 이론 및 기타 개념을 사용하여 거래하는 방법에 관심이 있다면 tweet @atmhouser 연락을주세요.

위험 관리에 대한 종합 가이드

위험을 관리하는 이유는 무엇입니까?

거래를 처음 접하면 모든 다른 전략을 배우기 시작하고 시장을 해결한 것처럼 느끼기가 매우 쉽습니다.

금융 시장은 가장 지능적인 거래자 및 알고리즘과 경쟁해야 하는 곳이므로 YouTube에서 배운 한 가지 전략이 시장을 크게 능가할 가능성은 매우 낮습니다.

시장이 특정 수준에 도달했다고 말할 수는 없습니다. x 표시가 이 작업을 수행했거나 더 일찍 해당 지지선에 도달했기 때문에 이 저항선으로 이동했기 때문입니다.

특히 스윙 트레이딩에 초점을 맞춘 사람들은 두 이동 평균의 교차 대신 기본에 기반한 움직임을 사용하지 않는 것보다 더 자주 움직임에 대한 추론으로 사용합니다.

MACD의 이동 평균 크로스오버 또는 크로스오버로 인해 Bitcoin이 $10,000에서 $60,000로 랠리를 펼쳤습니까?

당연히 아니지. 그러나 이러한 패턴을 발견할 수 있다면 시장에서 우위를 점할 수 있습니다 .

당신의 우위는 무엇이든 될 수 있습니다. 단순하거나 보다 정교한 지표, 순수한 가격 행동, 옵션 체인 분석, 거시 경제 릴리스에 기반한 거래 등을 사용할 수 있습니다.

요점은 귀하의 가장자리가 긍정적인 기대 값(EV+)을 제공한다는 것입니다.

기대 가치는 단순히 여러 거래에 대한 평균 결과를 나타냅니다.

지난 몇 주 동안 이 10년 만기 독일 채권 차트를 보면 시장이 대부분의 경우 이전 세션에서 노출된 거래량 통제 지점에 닿았을 때 반응했음을 알 수 있습니다.

물론 이것이 당신의 장점이 될 수 있습니다. 나는 그것을 그렇게 간단하게 사용하지 않을 것이지만 이것을 반복되는 패턴으로 볼 수 있으며 시장은 그것이 일어날 때 반응하는 경향이 있습니다.

또한 Naked Point of Control이 무엇인지 모르는 경우 볼륨 프로필 거래에 대한 이 기사 를 읽으십시오 .

시장을 “해결”할 수는 없지만 더 자주 작동하는 특정 행동을 이용하는 전략을 개발할 수 있습니다.

이를 적절한 위험 관리와 결합하면 장기적으로 거래 게임에 머물 수 있습니다.

위험 관리 기본

두 가지 요소가 위험 관리의 기본으로 간주됩니다.

거래당 위험 및 R.

거래당 위험은 단순히 각 거래당 위험을 감수하는 $ 또는 % 금액입니다.

보상 대비 위험 비율은 보상과 비교하여 얼마나 많은 위험을 감수하고 있는지 알려줍니다.

예를 들어, 위험 대 보상 비율이 1:2인 전략(2R이라고도 함)은 1단위의 위험에 대해 2단위의 보상이 있음을 알려줍니다.

실제 예에서 금에 $42,250에 손절매를 $40,250에 매수하고 $46,250에 이익을 취하면 진입 가격에서 손절매가 $2,000이고 이익을 취하기 때문에 1:2의 보상에 대한 위험이 있는 거래가 발생합니다. ~이다

대부분의 일반적인 통념은 거래당 전체 계정 잔고의 2-5%를 초과하는 위험을 감수해서는 안 된다고 말합니다.

이것이 거짓은 아니지만 이것보다 훨씬 더 복잡하며 이 기사 전체에서 이에 대해 더 많이 이야기할 것입니다.

귀하의 거래 계좌에 $10,000가 있고 8연속 손실이 발생했다고 가정해 보겠습니다.

저점에서 8개의 손실을 갖는 것이 비현실적이라고 생각한다면 전략의 % 행사율을 기준으로 50 거래 내에서 연속 손실이 발생할 확률을 보여주는 이 표를 살펴보겠습니다.

출처: 트위터를 통한 Tom Dante

보시다시피 승률이 50%인 전략은 8연패할 확률이 약 50%입니다.

8연패를 당하는 것이 많아 보이고 심리적인 부담이 되기도 하지만 그렇다고 해서 수익성이 없는 전략은 아니다.

출처: Equitycurvesimulator

이 주식 시뮬레이션에서 볼 수 있듯이, 50% 승률 및 고정 2R 거래당 전략을 사용하여 100거래로 무작위 시뮬레이션 50개 중 고정 2% 당 손실로 끝나는 단일 시뮬레이션은 없습니다. 모든 단일 거래에 대한 위험.

출처: Equitycurvesimulator

이제 거래당 위험이 10%인 동일한 시뮬레이션을 살펴보십시오.

모든 멘토/교육자가 단순히 너무 많은 금액이라고 말하므로 거래당 10%의 위험을 감수하는 것은 거래 업계에서 거의 말할 수 없습니다.

보시다시피, 그들의 주식 곡선 중 일부는 천문학적 수치에 도달하지만 또한 최대 11개의 연속 손실이 있습니다. 달리기를 시작할 때 이것을 치는 것은 계정을 폭파시키는 것을 의미합니다.

보시다시피 처음부터 계정의 10%를 위험에 빠뜨리면 8연속 손실에서 52%의 손실을 보게 됩니다.

그것은 많은 사람들이 소화할 수 없는 것이지만 특정 거래자에게는 거래당 10%의 위험을 감수하는 것이 여전히 실행 가능한 옵션입니다.

또한 위험 관리의 기본 사항을 요약합니다. 다음은 Edgewonk 의 유용한 인포그래픽입니다 .

다양한 거래 스타일에 대한 다른 접근 방식

우리는 모두 전략, 신념 및 시간 능력에 따라 다르게 거래합니다.

어떤 사람들은 DOM에서 스캘핑 틱을 하루에 50번 거래하지만, 어떤 사람들은 1년에 50번 거래를 하지 않습니다.

나는 인트라데이 스윙 트레이딩이라고 생각하는 거래에서 매일 평균 1-3번의 거래를 하며 블로그 에서 이에 대해 더 많이 이야기합니다 .

거래당 10%의 위험을 감수하는 것이 합리적입니까? 실제로는 3연패로 설정한 일일 손실 한도에 도달하는 것이 적어도 1~2주에 한 번은 일어나지 않을 것 같기 때문입니다.

계정이 30% 감소한 상태에서 자리를 비우는 것은 3-6% 감소하는 것에 비해 그다지 좋지 않습니다. 물론, 그것도 좋지는 않지만 위장하기 훨씬 쉽습니다.

이것이 당신의 전략과 매일/주/월 등 평균적으로 얼마나 많은 거래를 할 것인지를 아는 것이 중요한 이유입니다.

스윙 트레이더라면 일주일에 1~3번의 거래를 하십시오. 거래당 2-3%의 위험을 감수하는 것은 괜찮습니다.

매달 1~3회만 거래하면 5~10%의 리스크는 문제 없이 할 수 있습니다.

이 때문에 거래당 2% 이상의 위험을 감수하는 등 온라인에서 읽은 기존의 통념을 따르는 것은 까다로울 수 있습니다.

얼마나 자주 거래할 것인지와 비교하여 시장의 기대치, 귀하가 얼마나 활동적일 것인지, 얼마나 많은 위험을 감수할 것인지를 알아야 합니다.

예를 들어, 거래 계정에 $100,000가 있지만 평균적으로 매월 3번의 거래만 받습니다.

거래당 1%의 위험을 엄격하게 고수하는 것이 합리적입니까, 아니면 오히려 귀하의 성과를 살펴보고 데이터 자산 시뮬레이션을 기반으로 위험을 3-5%로 조정해야 합니까? 저는 후자가 더 나은 선택이라고 생각합니다.

이에 반대되는 사람은 데이 트레이딩을 하고 빠르게 거래를 오고 가는 사람입니다.

데이트레이더와 스캘퍼는 수수료와 훨씬 더 높은 미끄러짐 가능성과 같은 추가 비용을 고려해야 합니다.

그 때문에 거래당 0.5-2% 정도면 충분하기 때문에 위험에 미쳐버릴 이유가 없습니다.

손절매 사용

“손절매는 트레이더에게 가장 좋은 친구입니다. 항상 손절매를 사용해야 합니다.”

이것은 당신이 자주 듣게 될 것이지만 또한 완전히 사실이 아닙니다.

손절매는 미리 결정된 하나의 가격으로 거래에서 당신을 데려갈 것입니다. 해당 가격 수준에 도달하면 거래가 손실로 실현됩니다.

이것은 종종 다음과 같은 상황으로 이어질 수 있습니다.

그러나 이것에서 어떻게 방법이 있습니까?

하드 손절매를 사용하는 가장 큰 장점은 위험 매개변수에 맞게 포지션 크기를 쉽게 계산할 수 있고 거래를 저널링할 때 간단한 데이터를 얻을 수 있다는 것입니다.

이것이 제가 항상 거래를 처음 접하는 사람들에게 하드 스탑을 사용하는 것을 권장하는 이유입니다.

경험이 많아지면 기본적으로 하드 스톱을 사용하고 싶지 않은 두 가지 시나리오를 접하게 됩니다.

먼저, 시장과 거래에 대한 경험이 필요하다는 점을 다시 한 번 언급할 필요가 있다고 생각합니다. 거래가 처음이라면 다음 장으로 건너뛰십시오.

내 경험에 따르면 하드 스탑이 없는 거래는 일반적으로 스윙/포지션 거래로 이루어집니다.

어떤 이유에서든 2018-2019년에 Amazon에 대해 낙관적이었고 파란색 상자 안에 포지션을 구축하고 싶다면 이 주간 차트에서 시장의 정확한 바닥 시간을 맞추기가 매우 어려울 수 있습니다.

특히 첫 번째 거부 주간 캔들 이후에는 더 높은 지속성을 나타내지만 대신 가격이 낮아지고 손절매가 촉발되었을 가능성이 큽니다.

대신에 많은 거래자/투자자들이 하는 일은 포지션 내에서 평균을 내리고 가격이 미리 결정된 수준에 도달할 때까지 계속 매수하는 것입니다.

그들은 거기에서 하드 스탑이 없을 수도 있지만 거래 규모를 축소하고 포지션을 청산하기 시작할 수 있습니다.

이를 수행하는 방법은 여러 가지가 있지만 일반적으로 시장 타이밍에 너무 신경 쓰지 않고 여러 주문을 사용하여 포지션을 확장하는 거래자들에게 이 접근 방식을 보게 될 것입니다.

두 번째 방법은 단기 거래에 훨씬 더 적합한 소프트 및 하드 손절매를 사용하는 것입니다. 그것은 또한 내가 때때로 하는 일입니다. 일반적으로 더 높은 기간에 편향이 있고 더 낮은 기간에 거래를 실행할 때입니다.

이 금 ​​15분 차트에서 볼 수 있듯이 시장이 지지선에서 낮은 스윙을 하기 전에 잘못된 돌파(아래 심지, 위 닫기)를 하면 매수를 원할 수 있습니다.

일단 거래에 들어가면 거래를 무효화하는 새로운 저점을 보고 싶지 않지만 움직일 수 있는 약간의 공간만 거래하기를 원합니다.

시장 아래를 보면 원래 정류장, 이 경우 진입에 사용한 양초의 낮은 거리의 약 두 배 거리에 있을 수 있는 또 다른 수준의 구조를 식별할 수 있습니다.

손절매를 하드 스탑 수준에 두는 경우 시장이 새로운 고점에 도달하면 이 거래에 대한 보상 위험은 3이 됩니다.

손절매를 소프트 스탑 수준에 두는 경우 보상에 대한 위험은 5.5 이상입니다.

충분한 경험이 있고 시장이 손절매에 이르지 않아야 한다는 것을 거래 저널링에서 알고 있다고 가정합니다. 그러나 20%의 경우에는 더 높이 움직이기 전에 한 번 더 심해질 수 있습니다. 이 경우 소프트 스톱 수준에서 수동으로 종료하는 규칙을 설정할 수 있는 더 낮은 기간으로 이동할 수 있습니다.

예를 들어, 3분 양초가 저점 아래로 마감되는 경우입니다.

보시다시피, 시장은 다시 저점으로 갔지만 그 아래로 마감할 수 없었고 결국에는 더 높이 랠리를 펼쳤습니다.

저점에 하드 스톱을 놓으면 시장이 원하는 테이크 프로핏 수준으로 가기 전에 고통스러운 스톱이 발생합니다.

따라서 이것은 소프트 스톱과 하드 스톱을 사용하여 실험하고 싶을 때입니다.

물론 시장이 하락세를 타고 급락한다면 더 많은 돈을 잃게 될 것입니다.

이것이 일정한 양의 규칙이 있어야 하는 이유입니다.

우선, 이것은 약간의 경험이 있고 관찰 또는 저널링을 통해 자신의 설정을 알고 거래하는 시장을 아는 사람에게만 해당됩니다.

이 접근 방식을 사용할 때 하드 스톱은 소프트 스톱에서 거리의 두 배 이상이어야 한다는 간단한 규칙을 따릅니다.

다시 말해서, 내가 보통 거래당 1%의 위험을 감수하고 시장이 내 하드 스탑까지 빠르게 박살날 경우, 나는 거래에서 2% 이상을 잃을 수 없습니다.

다시 한 번, 나는 모든 거래에서 이것을 하는 것이 아니라 더 큰 움직임에 대한 더 높은 기간 편향을 가질 수 있거나 약간의 변동 움직임이 예상될 수 있도록 유동성이 낮은 시기에 진입할 때만 이 작업을 수행합니다.

이 섹션에서는 온라인에서 자주 제시되는 “항상 하드 손절매를 사용해야 한다”는 관점을 다른 각도에서 보여드리고 싶었습니다.

내가 말했듯이, 거래를 처음 접하는 사람들은 즉시 잊어버리고 결정을 뒷받침할 충분한 경험/데이터가 있을 때만 이러한 개념을 다시 방문해야 합니다.

부분 이익

“여기서 절반을 마감했습니다. 손익분기점을 이동하고 나머지는 위험 없이 실행하세요!”

나는 당신이 전에 이것을 어딘가에서 읽었을 것이라고 확신합니다.

사람들은 시장에서 무언가를 가져간 것처럼 부분 이익을 취하는 것을 좋아하며 이제는 위험에 노출되지 않습니다.

이전 예와 동일한 거래를 사용하여 차익실현이 두 부분으로 분할된 것을 볼 수 있습니다.

첫 번째 부분은 1.5R에서, 두 번째 부분은 3R에서 닫힙니다.

이것을 조금 분해해 봅시다.

우선 3R에서 부분적 이익실현과 클로즈드 트레이드를 사용하지 않을 것이라고 가정해 봅시다.

이 거래에서 $300의 위험을 감수했다면 $900의 이익을 얻게 될 것입니다.

그러나 이와 같이 테이크 이익을 두 부분으로 나누면 $675만 얻게 됩니다.

이것을 $150 위험의 두 가지 개별 포지션을 취하는 것으로 볼 수 있습니다. 첫 번째 것은 $225 이익(1.5R)으로 마감되고 두 번째 것은 $450 이익(3R)으로 마감됩니다.

전면적, 전면적 접근 방식과 비교할 때 이 거래에서 약 0.7R의 비용이 듭니다.

물론 그에 반해 포지션의 절반만 청산하고 시장이 돌아선다면 손실은 줄어들겠지만, 오히려 이익의 일부만 취하는 것은 우리에게 위안이 될 뿐 이익이 되지 않는 경우가 많습니다. 장기적으로는.

출처: Dave Mabe – Partials를 복용해야 합니까?

위험 매개변수 조정

트레이더가 자주 하는 또 다른 일은 연패를 하는 동안 크기를 줄이고 연승을 하는 동안 크기를 늘리는 것입니다.

다른 주식 곡선을 본 것을 기억한다면 시장이 승자와 패자의 무작위 분포를 제공한다는 것을 깨달았을 것입니다.

이것이 10번의 거래에서는 좋지 않은 결과를 얻을 수 있지만 500번의 거래에서는 우수한 결과를 얻을 수 있기 때문에 전략을 고수하는 것이 가장 중요한 이유입니다.

어쨌든, 이것이 10개의 거래에 대한 무작위 분포라고 가정해 보겠습니다.

WWWLLLLWWW

2:1 RRR로 거래당 고정 $100의 위험을 감수하고 있습니다.

이익과 손실의 분배는 다음과 같을 것입니다.

$200 $200 $200 -$100 -$100 -$100 -$100 $200 $200 $200

$800의 총 이익으로 끝납니다.

아마 눈치채셨겠지만 이 기간 동안 4연패를 기록하셨습니다.

많은 거래자들은 이에 대해 불안해하며 예를 들어 적어도 두 명의 승자를 얻을 때까지 크기를 절반으로 줄입니다.

손익 분포는 다음과 같습니다.

$200 $200 -$100 -$100 -$100 -$100 $100 $100 $200 $200

$600의 총 이익으로 끝납니다.

부분 이익과 유사하게 이것은 거래에 유리한 접근 방식이 아닙니다.

대신, 전략을 다양한 설정으로 분류하고 각 설정의 성능을 개별적으로 추적하면서 거래하는 모든 단일 설정에서 “거래 중지 트리거”를 설정하는 것이 좋습니다.

예를 들어, 이동 평균 크로스오버 설정이 연속으로 10번의 손실을 겪을 경우 거래를 중단하고 과거 실적을 검토하고 개선하거나 완전히 제거하려고 할 것이라고 말할 수 있습니다.

이것은 울퉁불퉁한 길을 갔기 때문에 위치 크기를 지속적으로 조정하는 것보다 훨씬 더 똑똑합니다.

연승을 하는 동안 크기를 늘리는 것도 의미가 없지만, 두 가지 설정이 항상 똑같아 보이고 같은 규칙을 따르는 등 어느 정도 체계적으로 거래하는 상황에 빠질 수 있습니다.

설정 A는 2.5R에서 40%의 승률을 가질 수 있으며 평균적으로 일주일에 5번 발생합니다.

셋업 B는 3R에서 80%의 승률을 가지며 한 달에 평균 2번 발생합니다.

이러한 설정에서 위험이 동일한 % 또는 달러 금액이어야 합니까? 설마.

물론, 설정 B에 올인하지 마십시오. 하지만 설정 B가 자신 있게 참여할 수 있는 매우 유리한 시장 상황에서 발생한다는 것을 알게 된다면 더 많은 위험을 감수해야 합니다.

너무 미친 짓은 하지 마세요.

손익분기점

우리 대부분은 기술 거래자입니다.

우리는 가격 조치, 주문 흐름, 지표 등을 사용하여 항목, 무효화를 결정하고 이익을 얻습니다.

이 모든 기술적 지식은 일단 손절매를 거래에서 가장 낮은 기술적 수준으로 옮기면 폐기됩니다.

손익분기점은 부분 이익과 동일합니다. 그것은 우리가 오늘 시장을 “승리”하고 돈을 잃은 후 우리 책상을 화나게 두지 않을 것임을 우리를 안심시키는 심리적 위안 담요입니다.

이것은 내가 100% 과거에 당신에게 일어난 파산 거래의 가장 일반적인 예 중 하나입니다.

다음 단계의 저항을 목표로 하는 지원 수준에 도달하고 있습니다. 아무것도 복잡하지 않습니다.

거래에 들어간 후 시장은 즉시 당신을 압박합니다. 하락장에 앉아 손실 가능성에 대해 긴장한 후 마침내 더 높이 올립니다.

돈을 잃는 이 불편함을 다시 경험하고 싶지 않기 때문에 손절매를 손익분기점으로 이동하는 지점입니다.

시장은 즉시 진입 시점으로 돌아가 손익분기점을 달성하고 목표를 향해 달려갑니다.

손익분기점에 도달했기 때문에 거래가 무효화되었습니까?

아니요, 당신은 단지 돈을 잃는 것이 두려웠을 뿐입니다.

대신해야 할 일은 전략 및 무효화에 따라 손절매를 이동하는 것입니다.

이 차트에서 Evolving R 이라는 멋진 개념도 볼 수 있습니다. 이 개념은 Tom Dante가 저에게 소개했습니다.

진화하는 R

차트의 화살표를 보면 약 80%의 수익을 거두고 있음을 알 수 있지만 시장은 어려움을 겪고 있습니다

우리가 더 높게 이동했기 때문에 거래에 대한 무효화도 더 높아졌지만 여전히 진입점 바로 아래에 있습니다.

그것은 시장이 당신의 이익을 취하기 전에 몇 달러만 돌려서 당신을 데려가면 손절매로 인해 적은 양의 돈을 잃을 뿐만 아니라 실현되지 않은 모든 이익을 되돌려줄 것임을 의미합니다.

이것이 거래를 마감하고 모든 것을 되돌려주는 위험을 감수하는 대신 마지막 소량의 이익을 놓치는 것이 매우 유리할 수 있는 이유입니다.

나는 테이블 회전의 신호를 줄 수 있는 오더플로우 즉 주문장을 봅니다 .

영향력

무역 산업에서 일이 잘못되면 항상 레버리지가 책임을 집니다.

소매 거래자는 계정을 왼쪽으로, 오른쪽은 항상 열악한 위험 관리와 탐욕 대신 레버리지 때문입니다.

그렇다면 레버리지란 무엇일까요?

레버리지는 마진과 연결됩니다.

마진은 더 큰 규모의 포지션을 열기 위해 브로커로부터 빌린 돈입니다.

종종 1:10, 1:30, 1:100 레버리지를 볼 수 있습니다.

1:100 레버리지를 사용하는 경우 Bitcoin에서 $100,000 포지션 크기를 여는 데 $1,000만 있으면 됩니다.

이것의 문제는 Bitcoin의 가격이 당신에게 불리하기 시작할 때 발생합니다.

금이 $50,000이고 $1,000 마진을 사용하여 2BTC($100,000)를 갈망했다고 가정해 보겠습니다.

금이 $49,500로 1% 하락하면 포지션이 청산되고 $1,000를 잃게 됩니다.

물론 금의 1% 움직임은 이상한 일이 아닙니다. 이러한 소매 거래의 대량 청산은 암호화폐뿐만 아니라 모든 제품이 많이 활용되는 레거시 시장에서 최근 몇 년 동안 많은 규정과 논의의 대상이었습니다.

반면에 뇌 세포가 작동하고 탐욕스럽지 않고 위험을 관리하고 거래를 적절하게 배치하는 방법을 알고 있다면 이러한 문제가 결코 발생하지 않으며 이익을 위해 레버리지를 사용할 수 있습니다.

거래소는 당신의 가장 친한 친구가 되기 위해 최선을 다하고 있습니다. 특히 암호화폐에서는 CEO가 일반 대중과 교류하고 영향력 있는 사람들이 협업을 촉진하며 전반적으로 당신이 그곳에서 거래할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

또한 소매 상인의 80% 이상이 돈을 잃고 교환이 그들을 움직이게 할 때 왜 그들은 움직이지 않습니까?

여기에서 레버리지를 활용하여 이익을 얻을 수 있습니다.

거래소, 특히 거래에 의심스러운 상품을 제공하는 규제가 적은 거래소는 즉시 중단될 수 있음을 절대 잊어서는 안됩니다.

그뿐만 아니라 해킹을 당하거나 자금을 훔치는 등의 일을 당할 수 있습니다.

하지만 1:30 레버리지를 사용할 수 있다면 거래소에 그렇게 많은 돈을 가지고 있을 필요가 없습니다.

예를 들어 $100,000 계정으로 거래한다고 가정해 보겠습니다.

하나의 표준 랏이 1:30 레버리지로 $100,000인 Forex를 거래하는 경우 하나의 랏을 여는 데 $3,333의 증거금만 있으면 됩니다.

덕분에 거래소에 비교적 적은 양의 돈을 보관할 수 있습니다.

나는 보통 거래소에 내 계정 잔액의 약 20%를 가지고 있습니다. 이것은 증거금 요구 사항을 충족하기에 충분하며 거래소의 관점에서는 거래당 10-20%의 위험을 감수하지만 중요하지 않습니다.

교환이 중단되면 물론 $20,000를 잃게 되지만 10만 달러를 잃는 것보다는 훨씬 낫습니다.

저널링

이 전체 기사를 통해 통계는 적절한 위험 할당에 대한 지침이므로 통계에 의존하는 것이 얼마나 중요한지 알아차렸을 것입니다.

저널에 중요한 메트릭을 빠르게 요약하자면 다음과 같습니다.

• 기구
• 거래 설정
• 진입/출구/중단 가격/R: R 및 PnL
• 최대 역행(MAE)
• MFE(최대 유리한 ​​여행)
• 거래 설정 스크린샷

일기 쓰기는 특히 지는 날에 재미가 없습니다. 마지막으로 하고 싶은 일은 당신이 망쳤던 순간을 회상하는 것입니다. 하지만 그만한 가치가 있습니다.

나쁜 시기에 하는 가장 좋아하는 일 중 하나는 내 일지를 살펴보고 수익성 있는 거래를 보고 현재 손실 중인 거래와 비교하여 내가 실수를 했는지 아니면 내가 단지 불리한 시장 상황에 있는지 알아내는 것입니다.

또한 저널링은 모든 사람에게 동일하지 않습니다.

당신이 스캘퍼이고 단일 세션에서 10개 이상의 거래를 수행하면 모든 거래를 기록하는 데 정신을 잃을 것입니다.

기사에서 언급한 일부 저널의 큰 장점 중 하나는 API 또는 중개자 명세서를 통한 자동 무역 수입이 있다는 것입니다. 이렇게 하면 수동으로 거래를 입력하지 않고도 데이터를 수집할 수 있습니다.

스캘핑을 하는 경우 일중 스캘핑이 더 임의적인 접근 방식인 경향이 있으므로 거래 및 일지를 전체적으로 기록하는 동안 화면을 기록하는 것이 좋습니다.

저널링으로 일상을 만들고 주석으로 완료되면 모든 거래를 스크린샷하고 저널링하십시오.

나는 수요일과 토요일에 거래를 기록하지만 당신에게 맞는 것을 찾습니다.

작은 계정 만들기

이제 위험 관리에 대한 대부분의 정보를 알고 거래할 준비가 되었지만 돈이 많지 않습니다.

사람들이 저에게 물을 때, 저는 보통 적절한 위험 관리를 통해 거래하는 것은 $10,000 미만의 계정 또는 거래당 최소 $100 위험으로 가치가 없다고 말합니다.

대부분의 사람들은 정규 직업을 가지면서 2,000달러 또는 5,000달러 계정 스윙 트레이딩으로 시작할 수 있기 때문에 가혹한 진실이 될 수 있습니다.

$2,000에 3%의 위험을 감수하는 것은 거래당 $60의 위험을 의미합니다. 이것은 일부 결과를 볼 수 있으므로 위험을 감수하는 경향이 있지만 충분하지 않습니다.

온라인에서 종종 이상한 이야기를 찾을 수 있지만 거래당 고정 및 보수적인 백분율 위험이 있는 계정을 구축하는 데는 시간이 걸립니다.

대신 거래당 고정 금액의 $ 또는 계약 규모를 감수해야 하며 이는 약간 더 높습니다.

다시 한 번, 이 모든 것은 약간의 경험이 뒷받침되어야 합니다. 신규인 경우 데모를 거래하거나 아주 적은 양의 돈을 투자하고 데이터를 수집하기 위해 몇 달 동안 거래당 1-2%의 위험을 감수할 수 있습니다.

여기서 데이터 수집은 통계, 경험할 수 있는 연속 손실 수, 계정 손상 위험을 알기 때문에 매우 중요합니다.

이 데이터가 있는 경우 수익성이 있는 3~6개월 사이의 모든 것이 최적입니다. 이 고정 비율 위험 관리를 적용할 수 있습니다.

이것은 내가 몇 년 전에 Financial Spread bet 블로그 에서 읽은 내용 이며, 거기에서 더 자세히 알아볼 수 있습니다.

간단히 말해서 고정 $ 또는 계약 금액을 각 거래에 대한 위험으로 설정하고 특정 크기만큼 계정을 늘리면 증가합니다.

이것을 실행하여 $5000 계좌로 Emini S&P500 선물 당일 거래를 시작하고 한 계약을 거래한다고 가정해 보겠습니다.

평균 정지 크기는 $150 또는 3%에 해당하는 3포인트입니다.

물론 이것은 데이 트레이딩의 경우 약간 높지만 데이터와 거래 저널링 이 뒷받침되기 때문에 이 계정을 0으로 운영할 위험이 매우 작다는 것을 알고 있습니다.

이 작업을 수행할 수 있다면 10%의 계정 이익을 만드는 데 3-4R만 필요합니다.

이렇게 하면 계정을 빠르게 두 배로 늘릴 수 있습니다.

계정을 두 배로 늘리면 거래 규모도 2 계약으로 두 배로 늘어납니다.

따라서 이제 $10,000 계정에서 거래당 $300의 위험을 감수하고 일일 거래에는 여전히 약간이지만 미친 것은 아니며 얻은 것을 기반으로 하여 돈을 벌 때 심리를 강화할 것입니다.

거래당 원하는 1-2%의 위험만 감수할 수 있는 충분한 자본이 있다고 느낄 때까지 이 작업을 계속할 수 있습니다.

자신이 하고 있는 일을 알고 거래에 100% 자신감을 갖는 것이 얼마나 중요한지 아무리 강조해도 지나치지 않습니다.

백테스트를 통해 이를 달성할 수 있지만 일반적으로 백테스트는 실제 거래에 비해 과한 결과를 제공합니다.

거래 심리학

나는 이 포스트가 거래 심리학에 대한 몇 마디 없이는 완전하지 않을 것이라고 생각합니다. 이것은 많은 사람들이 돈을 잃을 때 의존하고 일반적으로 비난하는 것이기 때문입니다.

우리 인간은 매우 복잡할 수 있으며 개인적인 경험으로만 모든 사람을 대변할 수는 없습니다.

한동안 이 일을 하다 보니 매매 심리학 관련 책을 읽고, 팟캐스트를 듣고, 명상을 하던 시절이 있었습니다.

의심할 여지 없이 이 모든 것이 유익할 수 있지만 거래에 대한 실질적인 도움을 찾지 못했습니다.

매일 20분씩 일어나 명상을 하면 닫혀 있는 사람의 엉덩이가 덜 아프겠지만 거래는 구석에 앉아 있는 것이 아니라 버튼을 클릭하는 것입니다.

당신의 나쁜 심리가 잘못이라고 생각하는 모든 것은 일반적으로 발생하지만 충분한 화면 시간과 경험이 아닙니다.

우리는 모두가 인터넷 백만장자( 이 기사 에서 자세히 설명 )인 미친 시대에 살고 있지만 거래는 온라인에서 사람들이 뭐라고 하든 간에 열심히 일하고, 스크린 시간을 갖고 규칙을 준수하는 것입니다.

나는 거래 심리학에 대해 너무 독단적인 생각을 하고 싶지 않기 때문에 대부분의 신규 거래자들이 차트와 거래를 보는 대신 그것에 의존하는 경향이 있다는 것을 알고 있습니다.

내 생각에 이것은 당신이 얻을 수 있는 대부분의 경험이 코스, 책 또는 팟캐스트가 아닌 시장에 참여함으로써 얻어지기 때문에 큰 실수입니다.

거래 준비 중

내가 거래에 대해 읽은 것 중 가장 좋은 것 중 하나는 다음과 같습니다.

매일 당신은 0에서 시작합니다.

어제 돈을 잃거나 벌었는가는 중요하지 않습니다. 새로운 날입니다. 이전의 이기거나 잃는 대신 그것에 집중해야 합니다.

나에게 매우 도움이 되는 것은 아침이나 전날에 준비하는 것입니다.

시간이 많이 걸리지 않으며 Edgewonk의 템플릿과 같이 더 쉽게 만들 수 있는 온라인 템플릿이 있습니다 .

또한 Tom Dante의 웹사이트 에 하나가 있습니다 .

결국 어떻게 하느냐는 중요하지 않습니다. 그것은 당신에게 달려 있습니다.

저는 일상 준비를 위해 Notion이라는 앱을 사용합니다.

하루가 끝나면 어떻게 하느냐가 중요하지 않지만 습관을 들이고 나면 시장이 무엇을 하는지 기억하기 시작하고 매 거래 세션에 잘 준비되어 있다는 사실을 알게 될 것입니다.

다시 한 번, 이것은 데이 트레이딩에 더 적합할 수 있습니다. 스윙 트레이더이고 한 달에 몇 번만 거래하는 경우 경고 설정/지정가 주문 등을 준비하는 데 더 집중할 수 있습니다.

결론

위험 관리는 간단하지만 매우 임의적이고 복잡할 수 있습니다.

나는 당신이 기존의 지혜에서 찾을 수 없는 핵심 개념과 것들을 다루기를 바랍니다.

우리는 라이프스타일, 계정 잔액 및 거래 방식이 모두 다릅니다.

따라서 위험을 적절하게 관리하는 방법에는 옳고 그른 답이 없습니다.

트레이딩은 스프린트가 아니라 마라톤이라는 말을 자주 듣습니다.

이것은 사실이지만 거래는 모든 데이터를 수집하고 스크린 타임을 통해 하고 있는 일에 대한 신뢰를 구축하는 것이라고 말하고 싶습니다.

상인으로서 당신의 임무는 내일 나타나는 것입니다. 집에 내기하면 내일이 없을 수도 있습니다.